Кустов В.А.аспирант кафедры финансового менеджмента, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, Российская Федерация kustov.valery@mail.ru
Предмет. Регулирование уровня кредитного риска предполагает наличие модели пруденциального регулирования, являющейся элементом системы пруденциального регулирования, функционально обеспечивающим экономико-статистическое обоснование принятия решений регулятором на разных стадиях экономического цикла. Цели. Разработать индикатор финансовой стабильности Российских банков в виде барометра кредитного риска, применимого в регуляторном процессе для мониторинга уровня кредитного риска и формирования обоснованной тактики и стратегии пруденциального регулирования Методология. Модель является синтезом процессов, охватывающих сбор и обработку данных, интерпретацию принятых стандартов бухгалтерского учета и отчетности относительно риска, статистический анализ данных, анализ компонентов кредитного риска. Результаты. Разработана концепция барометра кредитного риска при использовании элементов портфельной теории кредитного риска, раскрытии понятия дефолта на макроуровне, анализа динамики модельных оценок для групп банков. Выявлены уровни кредитного риска для групп дефолтных, недефолтных, системно-значимых банков. Выявлены стационарные точки (точки равновесия) финансового состояния банковской системы России, соответствующие практическим показателям экономики. Область применения. Данный элемент позволяет решить проблемы привязки стандартного подхода к оценкам внешних рейтинговых агентств, проверки уровня кредитного риска финансовых институтов, установления минимально допустимых оценок вероятностей дефолта банков, дает возможность проводить мониторинг уровня системного риска, разрабатывать обоснованную тактику и стратегию пруденциального регулирования кредитного риска. Выводы. Выделен дополнительный элемент макропруденциального регулирования при создании концепции барометра кредитного риска, используемый при мониторинге системного кредитного риска, при разработке тактики и стратегии пруденциального регулирования кредитного риска банков.
Клевцов В.В. Вопрос о сущности ипотеки // Экономические науки. 2008. № 45. С. 177–183.
Клевцов В.В. Иностранные инвестиции: международный рынок акций и его диагностирование // IDO Science. 2011. № 1. С. 48–61.
Клевцов В.В., Кустов В.А. Особенности системы внутренних рейтингов // Банковское дело. 2015. № 4. С. 56–61.
Клевцов В.В., Стукан Д.С. Теория и практика международного движения капитала в странах с развивающимися рынками (на примере Китая и России) // IDO Science. 2010. № 2. С. 58–64.
Замлелый А.Ю. Формирование smart (интеллектуальной) экономики: инвестиционный аспект // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 4. URL: Link.
Костерина Т.М. Кредитная политика банков России от кризиса до кризиса и в посткризисной перспективе// Экономические науки. 2010. № 65. С. 21–24.
Пеникас Г.И. Эффективность российского банковского сектора и регулирование рисков: открытые вопросы. М.: Изд. дом. Высшей школы экономики, 2015. 40 с.
Саввина О.В. Защита потребителей финансовых услуг в регулировании деятельности системно значимых финансовых институтов // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2012. № 10. С. 51–58.
Бондаренко И.А., Басилашвили Т.П. Об особенностях внедрения международных банковских стандартов Банком России // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 2. С. 74–80.
Усоскин В.М., Белоусова В.Ю., Клинцова М.В. Базель III: влияние на экономический рост (обзор эмпирических исследований) // Деньги и кредит. 2013. № 9. С. 32–38.
Котелевская Ю.В., Блажевич О.Г. Особенности применения международных стандартов финансовой устойчивости кредитных организаций // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2015. № 2. С. 81–86.
Бризицкая А.В. Особенности внедрения стандартов третьего поколения по достаточности капитала в банковскую практику зарубежных стран // Финансовый журнал. 2015. № 4. С. 112–121.
Ярмышев Д.В., Гаврилов С.И. Внедрение международных стандартов Базель 3: Общие предпосылки и последствия для Российской банковской системы // Фундаментальные исследования. 2015. № 9. С. 196–199.
Джагитян Э.П. Реформа банковского регулирования в Китае: особенности регулятивного континуума и системные риски // Деньги и кредит. 2014. № 12. С. 51–62.
Кахриманова К.Р. Особенности Российского банковского надзора и регулирования с точки зрения внедрения Базеля 2 и Базеля 3 в Российский банковский сектор // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2014. № 2. С. 24–28.
Кравченко Л.Н. Достаточность собственного капитала коммерческих банков в условиях перехода к рекомендациям Базеля 3// Белгородский экономический вестник. 2015. № 1. С. 27–34.
Поздышев В.А. Банковское регулирование в 2015–2016 годах: основные изменения и перспективы // Деньги и кредит. 2015. № 12. С. 3–8.
Савичева Т.С. Переход на Базельские стандарты: проблемы Российских банков // Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. № 1-4. С. 126–128.
Стрельников Е.В. Особенности применения стандартов Базель 2 и Базель 3 в Российских банках // Управленец. 2013. № 1. С. 7–11.
Филипов Д.И. Международный банковский риск-менеджмент в условиях глобализации // Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. 2015. № 2. С. 82–88.
Хасянова С.Ю. Качество капитала Российских банков: переход на стандарты Базеля III // Деньги и кредит. 2016. № 2. С. 33–38.
