Порядина И.В.кандидат экономических наук, доцент, Тюменский филиал Сибирского университета потребительской кооперации, Тюмень, Российская Федерация poryadinasibir@mail.ru
Предмет. Финансовый кризис показал недостатки в деятельности коммерческих банков. Высокий риск проводимых банковских операций на рынке, девальвация национальной валюты приводят к снижению достаточности капитала, проблемам ликвидности и платежеспособности. В связи с этим возникает необходимость поиска альтернативных вариантов вложений временно свободных денежных средств банка и повышения эффективности его деятельности. В данной ситуации названные задачи должны решаться с помощью прогнозных расчетов основных показателей: капитал, активы, прибыль. Цели. Разработка моделей для составления прогнозов коммерческих банков. Методология. Методика исследования основана на использовании диалектической логики и системного подхода. На основе научного подхода рассмотрен фактический материал по теме исследования с использованием методов сравнения, обобщения, экономико-статистической обработки информации. Проведена оценка финансовых показателей коммерческого банка с применением корреляционно-регрессионного анализа. Предлагается методика анализа рентабельности капитала с помощью коэффициентов корреляции и эластичности, а также рекомендации по полученным результатам для исследуемых банков. Результаты. Отдельные положения работы были внедрены в деятельность коммерческих банков. Выводы и значимость. Предложен новый взгляд на совершенствование оценки деятельности коммерческих банков, а именно: эконометрическая оценка и прогнозирование основных показателей банка. Использование данных приемов позволит кредитным организациям улучшить аналитическую работу и повысить рейтинги на рынке банковских услуг.
Беляков А.В. Банковские риски: проблемы учета, управления и регулирования. М.: БДЦ-пресс, 2003. 256 с.
Гиляровская Л.Т., Паневина С.Н. Комплексный анализ финансово-экономических результатов деятельности банка и его филиалов. СПб.: Питер, 2003. 240 с.
Ферстер Э., Ренц Б. Методы корреляционного и регрессионного анализа. М.: Финансы и статистика, 1982. 450 c.
Markowits H.M. Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments. Oxford, N.Y., Blackwell, 1991, 458 p.
Уотшем Т.Д., Паррамор К. Количественные методы в финансах. М.: ЮНИТИ, 1999. 525 с.
Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. М.: Дашков и К, 2012. 544 с.
Щербакова Г.Н. Анализ и оценка банковской деятельности. М.: Вершина, 2007. 464 с.
Порядина И.В. Оценка деятельности коммерческих банков. Монография. Астана: НЦ НТИ, 2015. 210 с.
Бекмухамбетова А.А. Комплексная оценка банковской деятельности на основе экономико-математического моделирования: монография. Алматы: Экономикс, 2003. 194 с.
Парусимова Н.И. Банковское дело: модель развития. М.: Московская академия правительства, 2005. 495 с.
Сембиева Л.М. Денежно-кредитная политика в обеспечении устойчивого развития экономики Казахстана: теория, методология, механизм реализации: монография. Алматы, 2007. 373 с.
Фетисов Г.Г. Устойчивость коммерческого банка и рейтинговые системы ее оценки. М.: Финансы и статистика, 2000. 447 с.
Иванов В. Анализ надежности банка. М.: Финансы и статистика, 1996. 347 с.
Лаврушин О.И. Управление банковской деятельностью. М.: Юрист, 2005. 688 с.
Ларионова И.В. Реорганизация коммерческих банков. М.: Финансы и статистика, 2004. 368 с.
Жигарев И.А. Моделирование и прогнозирование инновационной деятельности акционерного коммерческого банка // Инновации и инвестиции. 2010. № 3. С. 80–83.
Рубинштейн Е.Д. Подход к управлению банковскими ресурсами // Актуальные вопросы экономических наук. 2011. № 21-2. С. 110–114.
Григорьева Д.Р., Гареева Г.А., Лысанов Д.М. Статистические методы анализа и прогнозирования надежности коммерческого банка // В мире научных открытий. 2015. № 2. С. 479–492.
Волков А.В. Прогнозирование показателей деятельности коммерческого банка с учетом факторов внешней среды на примере Сбербанка // ФӘн-наука. 2012. № 3. С. 25–30.
