Ушанов А.Е.кандидат экономических наук, старший преподаватель Департамента финансовых рынков и банков, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская Федерация ushanov_0656@mail.ru
Тема. Проблема поддержания ликвидности остается одним из самых серьезных вызовов, с которым сталкивается банковский сектор. Это предопределяет необходимость совершенствования механизма управления ликвидностью. В соответствии с Базелем III с 01.01.2016 в России введен норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ). В статье рассмотрены особенности НКЛ, его плюсы и минусы для банков, отличия от действующего показателя Н3, даны оценка и прогноз соблюдения банками норматива, предложены меры по модификации системы управления ликвидностью в целях соблюдения НКЛ. Задачи. Задачами работы являются раскрытие сущности и значения НКЛ, сложностей его соблюдения банками, разработка мер в целях выполнения НКЛ.
Цели. Привлечь внимание банковского сообщества к проблеме краткосрочной ликвидности и неотложности разработки мер по изменению парадигмы управления ею.
Методология. На основе сравнительного анализа, синтеза теоретического и практического материала предлагается к практическому использованию система мер по оптимизации процесса управления краткосрочной ликвидностью в банке в целях соблюдения показателя НКЛ.
Результаты. Дана оценка показателю НКЛ, его значимости для банковского сектора, реальности его соблюдения, предложены меры по совершенствованию управления краткосрочной ликвидностью: введение стресс-буфера ликвидности, направления развития стресс-тестирования, методы дестимулирования досрочного изъятия вкладов и др.
Область применения. Корпоративное управление в банке, бизнес-планирование, стресс-тестирование, управление активами и пассивами, внутреннее трансфертное ценообразование.
Выводы. Несмотря на сложности выполнения НКЛ, оценка способности российских банков справиться с ним положительна, но при соблюдении определенных условий: внедрение новых и активизация использования действующих инструментов управления риском ликвидности, развитие систем стресс-тестирования, адекватность методов и форм рефинансирования Банком России кредитных организаций в целях компенсации нехватки высоколиквидных активов для выполнения норматива.
Ключевые слова: Базель III, норматив краткосрочной ликвидности, ликвидные активы, управление ликвидностью, стресс-тестирование
Список литературы:
Овсянников С.И. Риски ликвидности коммерческого банка: особенности оценки в новых экономических условиях // Символ науки. 2015. № 7. С. 99–104.
Селявина Е., Андрианов В. Базельские соглашения: особенности внедрения в коммерческих банках и финансовых институтах развития // Общество и экономика. 2013. № 6. С. 171–190.
Михайлюк О.Н. Некоторые особенности анализа банковской ликвидности на примере конкретного банка // Агропродовольственная политика России. 2014. № 10. С. 54–58.
Мазанова О.А. О необходимости совершенствования системы показателей ликвидности в банковском секторе // Карельский научный журнал. 2012. № 1. С. 19–22.
Мехдиев Х.О.О. Макроэкономический эффект внедрения стандартов Basel III // Международный научный журнал. 2011. № 5. С. 14–18.
Казанский А.В. Базельские стандарты капитала, ликвидности и управления рисками // Проблемы современной экономики. 2015. № 4. С. 166–169.
Убушуев С.В. Сравнительный анализ показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ) и норматива Н3, особенности и проблемы внедрения // Инновации и инвестиции. 2015. № 10. С. 68–72.
Руденко А.М. Оценка восприятия новых стандартов ликвидности российскими коммерческими банками // Вестник алтайской науки. 2015. № 2. С. 224–228.
Цурова Л.А. Банковский капитал и ликвидность: в развитие требований Банка России (Базель III) // Экономика и предпринимательство. 2015. № 6-2. С. 822–824.
Шумакова О.Д., Сарычев А.А. Проблемы управления ликвидностью банков в условиях кризиса // Вестник Костромского государственного технологического университета. Серия: Экономические науки. 2015. № 1. С. 39–41.
Маркова О.М. Применение международных требований по обеспечению капитала и показателей ликвидности (Базель III) в коммерческих банках России // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. 2014. № 11. С. 59–65.
Васильева Т.А. Показатель краткосрочной ликвидности банков в условиях перехода на международные стандарты «Базель III» // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. 2014. № 4. С. 47–49.
Рыкова И.Н. Ликвидность крупнейших банков в условиях нестабильности финансового рынка // Банковское дело. 2015. № 5. С. 32–37.
Губков Е.А. Безотзывная кредитная линия Банка России: инструмент рефинансирования или способ соблюдения норматива краткосрочной ликвидности? // Банковские услуги. 2016. № 3. С. 10–13.
Зенченко С.В., Ильченко К.М. О внедрении и реализации требований Базель-3 в системе риск-менеджмента коммерческого банка // Вестник СевКавГТИ. 2014. № 18. С. 13–17.
Эристаев А.А. Влияние на участников платежной системы требований к краткосрочной ликвидности кредитных организаций в соответствии с «Базель III» // Банковские услуги. 2015. № 12. С. 20–22.
Носова И.В. Новые меры пруденциального регулирования и надзора // Банковское дело. 2015. № 5. С. 26–31.
Кореков А.В. К вопросу об управлении краткосрочной ликвидностью коммерческого банка // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. 2015. № 2. С. 59–65.
Матовников М.Ю. Новации в регулировании: зло или благо? // Деньги и кредит. 2012. № 5. С. 30–34.
Шелкунова Т.Г., Гасиева Д.К. Мониторинг управления ликвидностью кредитных организаций в России // Актуальные вопросы экономических наук. 2014. № 38. С. 183–193.
