Ларионова И.В.доктор экономических наук, профессор, заместитель руководителя Департамента финансовых рынков и банков, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация 8653@mail.ru
Мешкова Е.И.кандидат экономических наук, доцент Департамента финансовых рынков и банков, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация meshkova.elen@gmail.com
Предмет. Концентрация рисков активных операций коммерческих банков как фактор системных рисков банковского сектора. Оценка и анализ подверженности банковского сектора системным рискам, источников их возникновения является одним из актуальных направлений совершенствования регуляторных норм в целях обеспечения финансовой устойчивости банковского сектора. Цели. Разработка конкретных мер, снижающих подверженность банковского сектора системным рискам с учетом анализа российской и международной практики ограничения концентрации рисков. Методология. Применены системный подход, сравнительный анализ и экспертные оценки. Результаты. Определено влияние концентрации активов как фактора системных рисков банковского сектора. Выявлены основные проблемы, связанные с нормативным ограничением крупных рисков в российской банковской практике. Предложены меры по совершенствованию банковского регулирования в части как выявления, так и ограничения крупных рисков. Выводы. Российский банковский сектор остается весьма уязвимым к воздействию системных рисков. Одним из существенных их источников выступает концентрация активов банковского сектора как на микро-, так и на макроуровне. Статистические данные международных организаций свидетельствуют о том, что Россия занимает одно из первых мест по концентрации риска среди европейских стран, отчитавшихся по уровню этого показателя на начало 2016 г. Значительный уровень концентрации активов российского банковского сектора требует анализа и совершенствования действующей практики надзорного регулирования. В работе предложены направления совершенствования регулирования крупных рисков: введение практики ограничения рисков с учетом качества кредитного требования, а также учета фактора экономической взаимосвязи при выявлении групп связанных контрагентов.
Ключевые слова: банковское дело, системный риск, источники рисков, концентрация риска, группа заемщиков
Список литературы:
Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции. М.: ИНФРА-М, 2001. 1028 с.
Apătăchioae A. The Performance, Banking Risks and Their Regulation. Procedia Economics and Finance, 2015, no. 20, pp. 35–43.
Манаев В. Измерение системного риска // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2013. № 3. С. 105–110.
Giglio S., Kelly B., Pruitt S. Systemic Risk and the Macroeconomy: An Empirical Evaluation. Journal of Financial Economics, 2016, vol. 119(3), pp. 457–471.
Leaven L., Ratnovski L., Tong H. Bank Size, Capital, and Systemic Risk: Some international evidence. Journal of Banking & Finance, 2016, no. 69, iss. S1, pp. S25–S34.
Джагитян Э.П. Реформа банковского регулирования в Китае: особенности регулятивного континуума и системные риски // Деньги и кредит. 2014. № 12. С. 51–62.
Джагитян Э.П. Базель III в России: синхронизация реформы регулирования на фоне системных рисков // Деньги и кредит. 2016. № 7. С. 47–58.
Lee T.-H., Chih S.-H. Does Financial Regulation Affect the Profit Efficiency and Risk of Banks? Evidence from China's commercial banks. The North American Journal of Economics and Finance, 2013, no. 26, pp. 705–724.
Awdeh A., El-Moussawi C., Machrouh F. The Effect of Capital Requirements on Banking Risk. International Research Journal of Finance and Economics, 2011, no. 66, pp. 133–146.
Андрианов В. Системные риски кредитно-банковской системы России // Общество и экономика. 2014. № 1. С. 71–112.
Воронин Д.В. Системные риски банковского сектора России: на первом плане проблема достаточности капитала // Банковское дело. 2013. № 2. С. 13–15.
Ларионова И.В. Системные риски российского банковского сектора: оценка и методы регулирования // Вестник Финансового университета. 2013. № 1. С. 27–34.
Соколинская Н.Э. Мониторинг концентрации банковских рисков // Банковское дело. 2012. № 10. С. 20–26.
Леонов М.В. Особенности формирования и деятельности банковских конгломератов в России // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. Экономика. Экология. 2014. № 2. С. 62–69.
Закирова Д.Ф., Закирова Э.Ф. Теоретические вопросы управления концентрацией кредитного риска в коммерческих банках // Вестник экономики, права и социологии. 2016. № 3. С. 33–37.
Разумовский П.А., Помазанов М.В. Штраф на капитал за концентрацию кредитного риска // Банковское дело. 2010. № 2. С. 52–59.
Журавлева Т.Л., Леонов М.В. Банковская система России в последние годы: общий и региональный взгляд // Финансовый журнал. 2015. № 6. С. 47–58.
Тимошенко И.Е. Оценка риска отраслевой концентрации кредитного портфеля коммерческого банка // Сибирская финансовая школа. 2009. № 4. С. 112–115.
Мурзаев С.В. Кредитование взаимосвязанных заемщиков как фактор концентрации риска кредитного портфеля // Актуальные проблемы экономики и права. 2013. № 2. С. 134–139.
Слесарь Ю.А. Риски концентрации: методы измерения, управления и контроля // Управление финансовыми рисками. 2009. № 4. С. 280–295.
