Евстафьев К.А.кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита, Калининградский государственный технический университет, Калининград, Российская Федерация konstantin.evstafev@klgtu.ru
Предмет. Рынок потребительского кредитования, начавший динамичный рост с середины 2000-х гг., является в то же время рынком высоких рисков. Эти риски характерны как для розничных банков, так и для заемщиков – физических лиц, неадекватно оценивающих реальные условия предоставления средств. Регулирование рынка потребительских кредитов началось в 2008 г. с внесением в законодательство понятия полной стоимости кредита и в 2013 г. ужесточилось с принятием Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» и повышением Банком России требований к достаточности капитала розничных банков. Цели. Оценка эффективности регулирования полной стоимости потребительских кредитов путем анализа изменения структуры рынка с 2013 по 2017 г. Методология. При проведении исследования применены методы статистического анализа отчетных форм кредитных организаций, представленных в открытых базах данных Банка России. Показатели рынка потребительского кредитования за 2013 г. рассчитаны по авторской методике с использованием методов моделирования динамических процессов и регрессионно-корреляционного анализа изменения отчетных показателей. Результаты. Получена динамическая модель структуры рынка потребительских кредитов за период с июля 2013 г. по декабрь 2016 г. в разрезе диапазонов полной стоимости кредитов. Результаты сопоставлены с данными о доходах банков от розничного кредитования. Проведен анализ влияния ужесточения требований Банка России к покрытию собственными средствами рисков дорогих потребительских кредитов на достаточность капитала банков. Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности регулирования полной стоимости потребительских кредитов и о глубоком изменении розничного банковского рынка за исследуемый период.
Ключевые слова: полная стоимость кредита, достаточность капитала, динамический процесс, регрессионный анализ
Список литературы:
Иванов О.М., Щербакова М.А. Комментарий к Федеральному закону «О потребительском кредите (займе)»: научно-практический. М.: Статут, 2014. 767 с.
Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, инфраструктура: монография: в 2 ч. / под ред. А.В. Шамраева. М.: Кнорус, ЦИПСиР, 2014. Ч. 2. 640 с.
Степанова О.А., Орлова С.А., Шпортова Т.В. Потребительское кредитование в России: проблемы и пути решения // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-13. С. 2930–2932.
Мотовилов О.В. О развитии потребительского кредитования // Деньги и кредит. 2015. № 12. С. 21–25.
Селиванова Т.А. Тенденции и проблемы розничного банковского кредитования в современной России // Инновационная наука. 2016. № 2-2. С. 92–98.
Суховская М.Г. Потребительские кредиты: новые правила игры // Главная книга. 2014. № 15. С. 42–47.
Петров О. Потребительское кредитование: версия 2014 // Налоговый вестник. 2014. № 2–3. С. 20–29.
Димитриади Г.Г. О полной стоимости кредита // Банковское дело. 2015. № 1. С. 76–78.
Хромов М. Банковское кредитование населения: долговая нагрузка снижается // Оперативный мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития. URL: Link.
Волошина О.Б. Банки на пороге перемен // Вестник Пензенского государственного университета. 2013. № 3. C. 38–42.
Литвинова А.В., Иевлева А.А. Портфель розничных кредитных продуктов: сущность, элементы, принципы формирования // Теория и практика общественного развития. 2013. № 9. С. 270–276.
Гришина C.A. Представление экономического процесса в виде замкнутой динамической системы и его математическое описание // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2011. № 1-2. С. 89–99.
Крюков С.В., Дорофеева К.А. Имитационная динамическая модель портфеля потребительского кредитования коммерческого банка // Крымский научный вестник. 2015. № 6. С. 141–150. URL: Link.
Крюков С.В., Патракеева О.Ю. О системно-динамическом инструментарии для поддержки принятия решений по управлению экономической системой // Доклады Академии наук. 2015. Т. 462. № 6. С. 645–648.
Пучков В.Ф., Грацинская Г.В. Методология построения математических моделей и оценка параметров динамики экономических систем. М.: Креативная экономика, 2011. 240 с.
Амелин И.Э. Динамическое моделирование экономики банка // Банковское дело. 2015. № 1. С. 65–75.
Царьков В.А. Динамические модели экономики банков // Аудит и финансовый анализ. 2006. № 1. С. 93–110.
Евстафьев К.А. Технология управления ликвидностью единого бюджетного счета // Вестник БИЭФ. 2005. № 33. С. 34–31.
Евстафьев К.А., Мнацаканян А.Г. Теория и практика бюджетирования в вузе в условиях реформирования государственных финансов. Калининград: КГТУ, 2015. 125 с.
Речкалова Е. Розничное кредитование в новых экономических условиях // Национальный банковский журнал. 2014. № 13. С. 30–31.
