Акбердина В.В.доктор экономических наук, доцент, профессор РАН, руководитель Отдела региональной промышленной политики и экономической безопасности, Институт экономики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Российская Федерация akb_vic@mail.ru
Предмет. Прогнозирование цен финансовых активов. Ежедневно миллионы трейдеров и аналитиков пытаются спрогнозировать, какими будут цены, так как от успешности данного процесса зависит их финансовое благополучие. Тема рассмотрена на примере наиболее ликвидных и известных финансовых активов валютного и товарного рынков, таких как валютные пары USD/RUB, EUR/RUB, CAD/USD и нефти марки Brent. Цели. Показать, что на финансовых рынках бесчисленное число трейдеров и аналитиков формируют спрос на новые интересные аналитические инструменты. Выработать методологии составления комитетных конструкций и принципов работы с ними на финансовых рынках. Показать реальный практический результат от применения метода комитетов. Методология. Применялся метод комитета большинства. В качестве источника информации о рыночных ценах выступали данные с Московской биржи и рынка FOREX. Результаты. Итогом исследования выступают комитеты большинства их трех и пяти членов для каждого из выбранных финансовых активов. В рамках составления модели комитета большинства проведен анализ внутридневных котировок за период с 08.01.2015 по 23.05.2017. В ходе работы выдвинуты условия применимости полученных решающих правил в реальной торговле. На основе проведенных расчетов и в соответствии с выбранными условиями применимости представлены два решения для валютной пары USD/RUB и нефти марки Brent. Для большей наглядности приведенные в статье решения анализируются по доходности за период с 07.01.2010 по 23.05.2017. Выводы. Сделан вывод о применимости метода комитетов в качестве инструмента прогнозирования цен финансовых активов в реальном времени.
Ключевые слова: метод комитетов, анализ данных, финансовые рынки, валютные курсы, нефть
Список литературы:
Ablow C.M., Kaylor D.J. Inconsistent Homogeneous Linear Inequalities. Bulletin of the American Mathematical Society, 1965, vol. 71, iss. 5, p. 724. URL: Link
Ablow C.M., Kaylor D.J. A Committee Solution of the Pattern Recognition Problem (Corresp.). IEEE Transactions on Information Theory, 1965, vol. 11, iss. 3, pp. 453–455. URL: Link
Bláha S. The Convergence of a Committee Solution of the Pattern Recognition Problem. Kybernetika, 1969, vol. 5, no. 6, pp. 474–483. URL: Link
Osborne M.L. The Seniority Logic: A Logic for a Committee Machine. IEEE Trans. on Comp., 1977, vol. C-26, iss. 12, pp. 1302–1306.
Takiyama R. A General Method for Training the Committee Machine. Pattern Recognition, 1978, vol. 10, iss. 4, pp. 255–259.
Мазуров В.Д. Метод комитетов в задачах оптимизации и классификации. М.: Наука, 1990. 248 с. URL: Link
Мазуров В.Д., Хачай М.Ю. Комитетные конструкции // Известия Уральского государственного университета. Серия Математика и механика. 1999. № 14. С. 77–108. URL: Link
Мазуров В.Д., Хачай М.Ю., Рыбин А.И. Комитетные конструкции для решения задач выбора, диагностики и прогнозирования // Труды Института математики и механики УрО РАН. 2002. Т. 8. № 1. С. 66–102. URL: Link
Мазуров Вл.Д., Хачай М.Ю. Комитетные конструкции как обобщение решений противоречивых задач исследования операций // Дискретный анализ и исследование операций. 2003. Т. 10. № 2. С. 56–66. URL: Link
Мазуров Вл.Д. О построении комитета системы выпуклых неравенств // Кибернетика. 1967. № 2. С. 56–59.
Мазуров Вл.Д. Комитеты систем неравенств и задача распознавания // Кибернетика. 1971. № 3. С. 140–146.
Хачай М.Ю. О существовании комитета большинства // Дискретная математика. 1997. Т. 9. № 3. С. 82–95. URL: Link
Хачай М.Ю. Об оценке числа членов минимального комитета системы линейных неравенств // Журнал вычислительной математики и математической физики. 1997. Т. 37. № 11. С. 1399–1404. URL: Link
Хачай М.Ю. Об одной игре с природой, связанной с принятием решений большинством голосов // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2002. Т. 42. № 10. С. 1609–1616. URL: Link
Никонов О.И., Чернавин Ф.П., Медведева М.А. Проблемы классификации: метод комитетов. URL: Link
Никонов О.И., Чернавин Ф.П. Построение рейтинговых групп заемщиков – физических лиц с применением метода комитетов // Деньги и кредит. 2014. № 11. С. 52–54.
