Акбердина В.В.доктор экономических наук, доцент, профессор, руководитель отдела региональной промышленной политики и экономической безопасности, Институт экономики Уральского отделения РАН, Екатеринбург, Российская Федерация akb_vic@mail.ru https://orcid.org/0000-0002-6463-4008 SPIN-код: 3338-6438
Предмет. Прогнозирование цен на нефть, которое имеет особое значение для всех участников финансовых рынков, так как этот фактор влияет на отрасль. Цели. Раскрыть логику развития методов анализа и прогнозирования, используемых на финансовых рынках, выработать методологию работы с комитетными конструкциями при анализе данных с финансовых рынков, построить комитетную модель для прогнозирования движений на рынке нефти. Методология. Применялся метод комитета большинства. Источником информации о рыночных ценах и запасах нефти выступили данные с сайтов компании Финам, Investing.com и аналитической платформы Bloomberg. Результаты. В рамках составления модели комитета большинства проведен анализ внутридневных котировок в день выхода отчета EIA и изменения запасов нефти за период с 11.02.2009 по 14.02.2018. Составлена модель для прогнозирования повышенной волатильности цен на нефть после выхода отчета EIA с долей верных прогнозов более 79 на обучающей выборке и 57 на контрольной. Выводы. Метод комитетов применим в качестве инструмента прогнозирования изменения ценовых движений нефти.
Ключевые слова: метод комитетов, анализ данных, финансовые рынки, нефть Brent, отчет EIA
Список литературы:
Thorp E.O., Kassouf S.T. Beat the Market: A Scientific Stock Market System. Random House, 1967, 221 p.
Мазуров В.Д. Метод комитетов в задачах оптимизации и классификации. М.: Наука, 1990. 248 с. URL: Link
Ablow C.M., Kaylor D.J. Inconsistent Homogeneous Linear Inequalities. Bulletin of the American Mathematical Society, 1965, vol. 71, iss. 5, p. 724. URL: Link
Ablow C.M., Kaylor D.J. A A Committee Solution of the Pattern Recognition Problem. IEEE Transactions on Information Theory, 1965, vol. 11, iss. 3, pp. 453–455. URL: Link
Мазуров В.Д., Хачай М.Ю. Комитетные конструкции // Известия Уральского государственного университета. Серия Математика и механика. 1999. № 14. С. 77—108. URL: Link
Мазуров В.Д., Хачай М.Ю., Рыбин А.И. Комитетные конструкции для решения задач выбора, диагностики и прогнозирования // Труды Института математики и механики УрО РАН. 2002. Т. 8. № 1. С. 66—102. URL: Link
Мазуров В.Д., Хачай М.Ю. Комитетные конструкции как обобщение решений противоречивых задач исследования операций // Дискретный анализ и исследование операций. 2003. Т. 10. № 2. С. 56—66. URL: Link
Мазуров В.Д. О построении комитета системы выпуклых неравенств // Кибернетика. 1967. № 2. С. 56—59.
Мазуров В.Д., Кривоногов А.И., Казанцев В.С. Комитеты в принятии решений // Кибернетика. 1984. № 1. С. 90—95.
Мазуров В.Д. Математические методы распознавания образов. Свердловск: УНЦ АН СССР, 1979.
Хачай М.Ю. О существовании комитета большинства // Дискретная математика. 1997. Т. 9. № 3. С. 82—95. URL: Link
Хачай М.Ю. Об оценке числа членов минимального комитета системы линейных неравенств // Журнал вычислительной математики и математической физики. 1997. Т. 37. № 11. С. 399—1404. URL: Link
Хачай М.Ю. Об одной игре с природой, связанной с принятием решений большинством голосов // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2002. Т. 42. № 10. С. 1609—1616. URL: Link
Мэрфи Дж.Дж. Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика. М.: Сокол, 1996. URL: Link
Никонов О.И., Чернавин Ф.П. Построение рейтинговых групп заемщиков – физических лиц с применением метода комитетов // Деньги и кредит. 2014. № 11. С. 52—54.
