Предмет. Особенности применения необеспеченного внутридневного кредита (НВДК) в качестве способа управления кредитным риском в платежной системе. Цели. Разработка методологических подходов к применению НВДК в части определения механизма расчета устанавливаемого расчетным центром лимита на доступный объем НВДК. Методология. Использовались международные стандарты Комитета по платежам и рыночным инфраструктурам при Банке международных расчетов, а также международные стандарты риск-менеджмента группы ISO 31000. Результаты. Разработан механизм расчета лимита НВДК с использованием данных, доступных оператору платежной системы без привлечения дополнительной информации со стороны ее участника. Возможность применения предлагаемого способа управления кредитным риском рассмотрена в соответствии с порядком, представленным в стандарте группы ISO 31000. Область применения. Механизм расчета лимита НВДК может быть использован в платежных системах, функционирующих в Российской Федерации в кризисные периоды (например, при условии сокращения качества обеспечения, предоставляемого участниками платежной системы). Также указанный механизм может рассматриваться как дополнительное конкурентное преимущество системы. Выводы. Механизм расчета лимита НВДК может рассматриваться как эффективный способ управления уровнем кредитного риска расчетного центра платежной системы. Практика определения лимита по НВДК без привлечения дополнительных данных со стороны участников платежной системы позволит расчетному центру оперативно определять финансовую устойчивость участников этой системы.
Масино М.Н., Ларионов А.В. Качественный сравнительный анализ банковских рисков и рисков в платежных системах // Банковское дело. 2015. № 11. С. 40—47.
Ревенков П.В., Липатов А.О. Платежные услуги с использованием электронных средств платежа и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Деньги и кредит. 2017. № 12. С. 73—77.
Криворучко С.В., Лопатин В.А. Банки как субъекты национальной платежной системы: современные проблемы // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2016. № 2. С. 111—117.
Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 932 с.
Тулин Д.В. В поисках сеньоража, или легких путей к процветанию // Деньги и кредит. 2014. № 12. С. 6—16.
Масленников В.В. Современная денежно-кредитная политика России — тормоз или акселератор? // Вестник Финансового университета. 2016. № 1. С. 6—7.
Юдаева К.В. О возможностях, целях и механизмах денежно-кредитной политики в текущей ситуации // Вопросы экономики. 2014. № 9. С. 4—12.
Белоусова В.Ю., Кривохарченко А.Г., Усоскин В.М. Регулирование ликвидности как фактор развития платежных систем // Деньги и кредит. 2014. № 9. С. 57—64.
Lobanov A. On Some Approaches to Managing Market Risk Using VaR Limits: A note. In: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure. Switzerland, Springer International Publishing, 2015, pp. 195–206. URL: Link
Stinson A., Wolyncewicz M. Recent developments in the payment system. Reserve Bank of New Zealand Bulletin, 2003, vol. 66, no. 1, pp. 21–33.
Усоскин В.М., Белоусова В.Ю. Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке. М.: НИУ ВШЭ, 2012. 192 с.
