Евстафьев К.А.кандидат экономических наук, доцент кафедры отраслевых и корпоративных финансов, Калининградский государственный технический университет (КГТУ), Калининград, Российская Федерация konstantin.evstafev@klgtu.ru ORCID id: отсутствует SPIN-код: 8051-9151
Предмет. Структура рынка потребительских кредитов в 2019 г. после ужесточения регулирования Банка России, в частности после изменения требований к капиталу банков в зависимости от показателя предельной долговой нагрузки заемщиков, усложнения раскрываемой банковской отчетности. Цели. Оценка влияния ужесточения требований к достаточности капитала на изменение полной стоимости потребительских кредитов и учет банками долговой нагрузки заемщиков при выдаче потребительских кредитов. Методология. Применены методы статистического анализа отчетных форм кредитных организаций, представленных в открытых базах данных Банка России. Полученные результаты сопоставлены с официальными статистическими и аналитическими данными Банка России. Использована динамическая модель. Результаты. Результаты представленного ранее прогноза структуры потребительских кредитов на 01.01.2019 сопоставлены с отчетными данными за 2017—2018 гг. Оценена динамика ссудной задолженности по потребительским кредитам во всех диапазонах их полной стоимости. Проведен анализ влияния новых требований Банка России к покрытию собственными средствами рисков потребительского кредитования на достаточность капитала банков в среднесрочной перспективе. Объем кредитов с низкой полной стоимостью (менее 20%) показал в 2019 г. самые низкие темпы роста. Не выявлена тенденция сокращения объема выдаваемых кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Риски потери достаточности капитала из-за ужесточения требований выявлены у незначительного количества банков. Выводы. Макропруденциальные меры Банка России по регулированию потребительского кредитования на настоящий момент нельзя считать эффективными.
Ключевые слова: полная стоимость кредита, показатель долговой нагрузки, достаточность капитала, регулирование, Банк России
Список литературы:
Прокофьева Е.Н., Стрельников Е.В., Истомина Н.А. Розничное кредитование: тенденции развития теории и практики // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2018. № 2. С. 58—68. URL: Link
Гришина Е.Е., Логинов Д.М., Полякова А.Г., Бурдяк А.Я. Доходы, кредиты и социальные настроения (по результатам регулярного Мониторинга ИНСАП РАНХиГС) // Экономическое развитие России. 2019. № 12. C. 57—72.
Терновская Е.П., Лавришко А.С. Тенденции развития продуктов кредитования физических лиц в российской экономике и направления их модернизации // Вестник Евразийской науки. 2018. № 5. URL: Link
Любовцева Е.Г., Савдерова А.Ф. Перспективные направления развития кредитования населения // Вестник Евразийской науки. 2018. № 4. URL: Link
Оборин М.С., Нагоева Т.А. Актуальные проблемы банковского потребительского кредитования в Российской Федерации // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2018. № 1. С. 111—121. URL: Link
Федоровская Е.С., Бураков Д.В. Оценка эффективности денежно-кредитной политики Банка России на основе анализа проводимости кредитного канала трансмиссии // Интернет-журнал «Науковедение». 2017. Т. 9. № 4. URL: Link
Палий Е.В., Соловьева Н.Е. Современное состояние рынка потребительского кредитования в России // Научный результат. Экономические исследования. 2019. Т. 5. № 3. С. 66—71. URL: Link
Евстафьев К.А. Моделирование портфеля потребительских кредитов в России с использованием методов исследования динамических систем // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2017. Т. 10. № 12. С. 1346—1361. URL: Link
Шепель Н. Как оценить нагрузку на капитал при оценке риска потребительского кредитования в период перехода к МСФО // МСФО и МСА в кредитной организации. 2019. № 3. URL: Link
Зубов С.А. Кредитование физических лиц в январе-июле 2019 г. // Экономическое развитие России. 2019. Т. 26. № 11. C. 50—54. URL: Link
Волошина М.В., Жуковская Н.К., Мигеева О.В. Оценка взаимосвязи условий потребительского кредитования в российских банках и динамики ссудной задолженности // Инновационная наука. 2019. № 10. С. 35—42. URL: Link
