Ляпина И.Р.доктор экономических наук, доцент, заведующая кафедрой маркетинга и предпринимательства, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева (ОГУ им. И.С. Тургенева), г. Орёл, Российская Федерация innara_lapina@mail.ru https://orcid.org/0000-0001-5250-9106 SPIN-код: 9116-2158
Нечаев С.И.аспирант кафедры финансов, налогообложения и финансового учета, Московский финансово-юридический университет МФЮА (МФЮА), Москва, Российская Федерация snechaev@yandex.ru ORCID id: отсутствует SPIN-код: отсутствует
Биланенко А.Н.аспирант кафедры финансов, налогообложения и финансового учета, Московский финансово-юридический университет МФЮА (МФЮА), Москва, Российская Федерация s_bilanenko@inbox.ru ORCID id: отсутствует SPIN-код: отсутствует
Предмет. Процентные деривативы как способ хеджирования рисков строительных компаний в период высокой неопределенности на финансовых рынках Цели. Построение подхода к оценке цены процентных деривативов с учетом специфики кредитования строительных компаний в РФ Методология. Использованы модели Блэка, а также регрессионный анализ. Результаты. Разработана первая версия модели для оценки опционов кэп на ключевую ставку ЦБ РФ при кредитовании строительных компаний Выводы. Необходимо внесение изменения в традиционную модель оценки премий за опцион кэп на ключевую ставку ЦБ РФ при кредитовании строительных компаний с учетом специфики ценообразования таких кредитов.
Boyle P.P. Options: A Monte Carlo Approach. Journal of Financial Economics, 1977, vol. 4, iss. 3, pp. 323–338. URL: Link90005-8
Jäckel P. Monte Carlo Methods in Finance. John Wiley & Sons, Inc., 2002, 240 p. URL: Link(Wiley_%202002)(T)(C)(232s).pdf
McLeish D.L. Monte Carlo Simulation and Finance. Hoboken, New Jersey, John Wiley & Sons, Inc., 2005, 387 p.
Robert C.P., Casella G. Monte Carlo Statistical Methods. Springer, 2005, 649 p.
Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. М.: ИНФРА-М, 1996. 287 с.
Basten C., Guin B., Koch C. How Do Banks and Households Manage Interest Rate Risk? Evidence from Mortgage Applications and Banks' Responses. Staff Working Paper, 2018, no. 733. URL: Link
Байдина О.С., Байдин Е.В. Финансовые риски: природа и взаимосвязь // Деньги и кредит. 2010. № 7. С. 29—32. URL: Link
Магзумова Н.В., Найденова В.В. Управление процентным риском в коммерческом банке в условиях современного рынка // Научный вестник Южного института менеджмента. 2018. № 4. С. 53—56. URL: Link
Bretscher L., Schmid L., Vedolin A. Interest Rate Risk Management in Uncertain Times. The Review of Financial Studies, 2018, vol. 31, iss. 8, pp. 3019–3060. URL: Link
Campbell J.L. The Fair Value of Cash Flow Hedges, Future Profitability, and Stock Returns. Contemporary Accounting Research, 2015, vol. 32, iss. 1, pp. 243–279. URL: Link
Carriere J.F. Valuation of the Early-Exercise Price for Options Using Simulations and Nonparametric Regression. Insurance: Mathematics and Economics, 1996, vol. 19, iss. 1, pp. 19–30. URL: Link00004-2
Hanzlík P., Teplý P. Prepayment Risk in Banking: Empirical Evidence from the Czech Republic. Springer Proceedings in Business and Economics. In: Procházka D. (ed.) Regulation of Finance and Accounting. Springer, 2022, pp. 109–128. URL: Link
