«Финансы и кредит»

Включен в перечень ВАК по специальностям

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.1. Экономическая теория
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
5.2.4. Финансы
5.2.5. Мировая экономика
5.2.6. Менеджмент

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ:
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Реферирование и индексирование

РИНЦ
Referativny Zhurnal VINITI RAS
Worldcat
LCCN Permalink
Google Scholar

Электронные версии в PDF

Eastview
eLIBRARY.RU
Biblioclub

Главная

Журналы

Финансы и кредит

42(282) - 2007 ноябрь

Модель прогнозирования доходности фондового индекса РТС

т. 13, вып. 42, ноябрь 2007

Доступна онлайн: 17.11.2007

Рубрика: Фондовый рынок

Кокин А.С. доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН, заведующий кафедрой «Финансы», Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
kockin@mail.ru

Танюхин А.В. отдел платных образовательных услуг, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского ;

Авторами разработана трехфакторная модель прогнозирования доходности российского фондового индекса РТС. Среди факторов: темп прироста безналичной денежной массы, темп прироста цены на нефть, темп прироста ВВП. С использованием модели осуществлено прогнозирование доходности индекса РТС на период 2007-2010 гг. Ожидаемая доходность индекса РТС имеет стабильное положительное значение в течение периода с 2008 по 2010 гг.

Посмотреть другие статьи номера »

ISSN 2311-8709 (Online)
ISSN 2071-4688 (Print)

Свежий номер журнала

т. 30, вып. 10, октябрь 2024

Другие номера журнала

Архив номеров