Предмет. Потенциал рынка ценных бумаг в России. Цели. Определить потенциал рынка ценных бумаг в России. Методология. Применены общенаучные методы (анализ и синтез данных) и специальные экономико-математические методы, в частности, корреляционно-регрессионный анализ, графический метод. Результаты. Выявлен волатильный рост объема ценных бумаг клиентов на брокерских счетах профессиональных участников рынка и стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов при высоковолатильных темпах прироста. Установлено волатильное изменение объема предоставленных Банком России внутридневных кредитов и волатильный рост средневзвешенных процентных ставок по кредитам, предоставленным банками физическим лицам в рублях до одного года, включая «до востребования» при высоковолатильных темпах прироста. Обнаружен доминирующий рост депозитов над котируемыми акциями и паями и акциями инвестиционных фондов домашних хозяйств. Также выявлена высокая корреляция и близость значений динамики наличной валюты домашних хозяйств и денежной базы (в широком определении). Показано, что волатильный рост объема ценных бумаг клиентов на брокерских счетах профессиональных участников рынка и стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов в контексте высокой корреляции и близости значений динамики наличной валюты домашних хозяйств и денежной базы (в широком определении) является индикатором потенциала рынка ценных бумаг в России. Выводы. Результаты будут полезны в процессе оценки рисков рынка ценных бумаг для широкого круга экспертного сообщества.
Ключевые слова: акции, депозит, кредит, паи, рынок ценных бумаг
Список литературы:
Гурбанназаров А.О. Современный рынок ценных бумаг // Вестник науки. 2023. Т. 2. № 2. С. 33—36. URL: Link
Кузнецова Н.А., Огородникова Е.П. Рынок ценных бумаг как рынок услуг // Молодой ученый. 2023. № 14. С. 120—122. URL: Link
Беляев Д.А. Роль и проблемы современного рынка ценных бумаг в Российской Федерации // Молодой ученый. 2023. № 15. С. 118—120. URL: Link
Зинатулина М.А. Генезис развития рынка ценных бумаг // Актуальные исследования. 2023. № 29-2. С. 23—25. URL: Link
Шипицина М.Г., Зайцева О.П. Перспективы развития российского рынка ценных бумаг // Экономика и бизнес: теория и практика. 2024. № 1-2. С. 181—183. URL: Link
Балдина Е.И., Герман Е.А., Дмитриева Т.А. Дивидендный портфель российского рынка акций на 2023 год // Управленческий учет. 2023. № 2. С. 258—265. URL: Link
Митрофанова Е.А. Частный инвестор на российском рынке ценных бумаг // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. № 1-2. С. 21—23. URL: Link
Тадтаева В.В., Абисалова Л.М. Оценка состояния российского рынка ценных бумаг и перспективы его развития // Финансовая жизнь. 2023. № 2. С. 40—45.
Ouyang Z., Zhou X., Lu M., Liu K. Imported financial risk in global stock markets: Evidence from the interconnected network. Research in International Business and Finance, 2024, vol. 69, 102300. URL: Link
Xing S., Cheng T., Sun S. Do investors herd under global crises? A comparative study between Chinese and the United States stock markets. Finance Research Letters, 2024, vol. 62, Part A, 105120. URL: Link
Коновалова М.Е., Судоплатов В.Н. К вопросу об институциональном регулировании фондового рынка // Экономика и предпринимательство. 2024. № 1. С. 42—46. URL: Link
Малахов М.А. Стратегии управления инвестиционным портфелем на российском рынке в условиях меняющихся геополитических рисков // Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. 2024. № 1. С. 93—108. URL: Link
Баранова О.Ю., Бочков П.В., Бровченко Е.С. и др. Проблемы рынка ценных бумаг в условиях санкционной политики недружественных стран // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 2023. № 4. С. 388—390.
Гарнов А.П., Афанасьев Е.В. Проблемы привлечения физических лиц на российский фондовый рынок // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2023. Т. 20. № 1. С. 101—108. URL: Link
Корень А.В. Налоговая политика по стимулированию инвестиционной активности населения на рынке ценных бумаг // Фундаментальные исследования. 2023. № 4. С. 18—23. URL: Link
Ушакова Е.С. Возможности использования механизма ICO в целях стимулирования инвестиций и обеспечения макроэкономической стабильности // Экономический анализ: теория и практика. 2023. Т. 22. Вып. 2. С. 365—381. URL: Link
Монгуш О.Н., Ондар Ш.М., А.А. Ондар А.А., Ховалыг А.А.М. Государственное регулирование фондового рынка // Наука и бизнес: пути развития. 2023. № 2. С. 89—92.
Захарян А.В., Селеверстова В.В., Гарькавая А.Е. Рынок ценных бумаг и фондовая биржа в России: состояние и перспективы // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. № 4-1. С. 164—166. URL: Link
Кузнецов Я.А. Роль государственных ценных бумаг в развитии экономики: перспективы и вызовы // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2023. Т. 13. № 3-1. С. 546—552. URL: Link
Jiang-Ze B., Qi-Lin Q., Xiao-Yi-Jing C., Xia-Jun W. Stock markets, local governments leverage, and regional economic development: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 2024, 102326. URL: Link
