Аглицкий И.С.доктор экономических наук, профессор кафедры системного анализа и моделирования экономических процессов, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская Федерация ISAglitskiy@mail.ru
Сирота Е.Н.кандидат экономических наук, доцент кафедры системного анализа и моделирования экономических процессов, Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, Российская Федерация ENSirota@fa.ru
Тема. В связи с кризисными явлениями в российской банковской сфере вообще, и в особенности в сегменте потребительского кредитования, проявляющимися, в частности, в опасном нарастании просроченной задолженности клиентов, проблема формирования эффективной системы взаимодействия банков с заемщиками в процессе потребительского кредитования и обслуживания кредитов приобретает особую актуальность. Темой работы является анализ процедуры работы банка с клиентами в рамках потребительского кредитования. Цели. Эффективная система взаимодействия банка с заемщиками должна обеспечивать согласование интересов банка (быстрое, надежное, доходное размещение активов) и заемщиков (своевременное и дешевое удовлетворение спроса на заемные средства). Преобладающие на сегодня в банковской практике системы скоринга не обеспечивают этого полностью. Целью работы является выработка концепции эффективного взаимодействия банка с заемщиками на основе теоретико-игрового подхода. Методология. В работе на основе теоретико-игрового подхода сделано описание процесса принятия решения о выдаче потребительского кредита как игры двух и более лиц с нулевой суммой. Результаты. Рассмотрение процесса выдачи потребительского кредита как множества индивидуальных матричных игр "Банк - Заемщик" позволило сформулировать трехэтапную игровую стратегию выдачи кредитов с ограниченным использованием компонентов скоринга на первом этапе, а затем обосновать ее рациональность. Для повышения эффективности процесса кредитования выявлена необходимость теоретико-игрового рассмотрения и второй части этого процесса - обслуживания кредита. Выводы. Сделаны выводы о том, что применение предлагаемой стратегии позволит повысить эффективность процесса за счет уменьшения скоринговых "выбросов" заемщиков и индивидуализации объемов кредитов. Следует ожидать также повышения надежности обслуживания кредитов за счет ориентации скоринга преимущественно на платежеспособность заемщика.
Ключевые слова: потребительское кредитование, банки, теория игр, матричные игры, скоринг
Список литературы:
Лившиц В.Н., Лившиц С.В. Системный анализ нестационарной экономики России (1992–2009): рыночные реформы, кризис, инвестиционная политика. М.: Поли Принт Сервис, 2010. 452 с.
Neumann J. von. Zur Theorie der Gesellschaftsspiele // Mathematische Annalen. 1928. № 100. P. 295–320.
Вилкас Э.Й. Оптимальность в играх и решениях. М.: Наука, 1990. 256 с.
Яновская Е.Б. Ситуация равновесия в общих бескоалиционных играх и их смешанных расширениях // Теоретико-игровые вопросы принятия решений: сб. статей / Ин-т соц.-эк. проблем АН СССР / отв. ред. Н.Н. Воробьев. Л.: Наука, 1978. 128 с.
Nash J.F. Non-Cooperative Games // Annals of Mathematics. 1951. Vol. 54. № 54. P. 286–295.
Kuhn H.W. Extensive Games // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1950. № 36. P. 570–576.
Шеллинг Т. Стратегия конфликта / пер. с англ. Т. Даниловой. М.: ИРИСЭН, 2007. 366 с.
Воробьев Н.Н. Основы теории игр. Бескоалиционные игры. М.: Физматлит, 1984. 496 с.
Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования операций. М.: Наука, 1971. 384 с.
Гермейер Ю.Б. Игры с непротивоположными интересами. М.: Наука, 1976. 328 с.
Жуковский В.И. Введение в дифференциальные игры при неопределенности. Равновесие угроз и контругроз. М.: КРАСАНД, 2010. 192 с.
Линь Сэнь. Оптимизация уровня кредитного риска на основе теоретико-игрового подхода // Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем (АМУР-2009): Научные труды III Международной школы-симпозиума АМУР-2009 (Севастополь, 14–20.09.2009). Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2009. 316 с.
Сигал А.В. Теоретико-игровая оптимизация структуры портфеля в условиях неопределенности и риска // Экономическая политика и фондовый рынок: модели и методы системного анализа: труды Института системного анализа Российской академии наук. М.: Поли Принт Сервис, 2009. Т. 47. 354 с.
Писарук Н.Н. Введение в теорию игр. Минск: БГУ, 2015. 256 с.
Клейнер Г.Б., Коробов Д.С. История современного кредитного скоринга // Проблемы региональной экономики: электронный журнал. 2012. Вып. 17. C. 45–49. URL: Link.
Мейз Э. Руководство по кредитному скорингу. Минск: Гревцов Паблишер, 2008. 264 с.
Усачев С. Кредитный скорринг: решение класса desktop или enterprise? // Банки и технологии. 2008. № 4. C. 50–54.
Румянцев А. Скоринговые системы: наука помогает бизнесу // Финансовый директор. 2006. № 7. C. 51–54.
Самолдин А.Н., Аглицкий И.С. Проведение маркетинговых исследований в области инновационной деятельности с учетом социально-экономических аспектов // Труд и социальные отношения. 2014. № 7. C. 54–59.
