Федотова Г.В.доктор экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов предприятий, Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Российская Федерация g_evgeeva@mail.ru
Ермакова А.А.кандидат педагогических наук, доцент кафедры прикладной математики предприятий, Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Российская Федерация 261984@mail.ru
Куразова Д.А.ассистент кафедры статистики и информационных систем в экономике, Чеченский государственный университет, Грозный, Российская Федерация diana.kurazova.89@list.ru
Тема. Фондовый рынок – это один из лучших финансовых механизмов активизации инвестиций в национальной экономике. В условиях глобального мирового финансового кризиса 2014 г., повлиявшего прежде всего на отечественную экономику, активизация работы фондового рынка очевидна и своевременна. Несмотря на то что фондовый рынок в России в современном понимании является сравнительно молодым, с середины 2000-х гг. на нем был отмечен целый ряд положительных изменений. В статье проведен анализ современного вектора развития фондового рынка России последних 10 лет, подробно рассмотрена алгоритмическая торговля и проведен анализ эффективности торгового робота. Цели и задачи. Оценка технологического развития фондового рынка и определение перспектив алгоритмического трейдинга. В работе поставлены и последовательно решены следующие задачи: проведен анализ объемов алгоритмизации торговли на российском фондовом рынке, подробно проанализирована сложившаяся мировая экономическая ситуация последних лет, рассмотрена методика построения и работы торгового робота, проведены его апробация и анализ результатов деятельности на Московской фондовой бирже, сделан прогноз развития алгоритмического трейдинга. Методология. В статье были использованы методы сравнительного анализа, скользящей средней, систематизации, классификации, аналогии, сопоставления. Результаты. Работа представляет собой комплексный обзор алгоритмического трейдинга на фондовом рынке России за последние годы. Сделана оценка показателей текущей доходности от хода алгоритмической торговли на примере разработанного торгового робота. Выводы. Ценность данной работы заключается в том, что переориентирование механизмов инвестирования на курс инновационного развития поможет не зависеть от цен на нефть. Это даст возможность нашей стране достойно выйти из кризиса и развивать российский фондовый рынок дальше.
Ведев А., Данилов Ю., Масленников Н., Моисеев С. Структурная модернизация финансовой системы России // Вопросы экономики. 2010. № 5. C. 34–39.
Иванов А.П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг. М.: Дашков и К, 2004. 444 с.
Кашина О.И. Сравнительный анализ инвестиционных стратегий участников фондового рынка: материалы Международной научной конференции «Актуальные вопросы экономических наук». Уфа: Лето, 2011. С. 53–56.
Обухова С.В., Федотова Г.В. Эффективность применения традиционных портфельных стратегий в современных российских условиях: материалы I Всероссийской научно-практической студенческой конференции «Политика современных социально-экономических систем». Волгоград: Волгоградский филиал НОУ ВПО «Институт управления», 2015. C. 172–175.
Сазонов С.П. и др. Финансовые кризисы (история, современность, перспективы): колл. монография. Волгоград: Изд-во ВолгГТУ, 2013. 295 с.
Ломакин Н.И. Биржевые операции как фактор роста инвестиционной деятельности предприятий реального сектора экономики // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. 2013. № 3. С. 193–198.
Ломакин Н.И. Биржевые торговые роботы в условиях информационной экономики // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2013. № 5. С. 84–91. URL: Link.
Modigliani F., Miller M. The Cost of Capital, Corporation Finance and Theory of Investment // The American Economic Review. 1958. № 6. P. 261–297.
Markowitz H.M. Portfolio Selection. Efficient Diversification of Investments. Oxford, N.Y.: Blackwell, 1991. 384 p.
